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【FX本当のRSI】設定方法や手法について解説します

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FXRSI オシレーター系テクニカル分析をマスターしよう そもそもRSIとは

ジェームズワイルダー氏

RSIの概要

RSIは1978年に ジェームズワイルダー氏 によって考案された。この方はテクニカル手法の開発者としては非常に有名な方で、 というのもRSI以外にもピボットであるとか DMI 、パラボリックなどを考案してテクニカル分析の業界に多大な功績を残された方である。

ちなみにRSIと は Relative Strength Index (リレーティブ・ストレングス・インデックス)の頭文字からその名が付けられている。日本語に直訳すると 相対力指数 という意味でである。これを簡単に言えば現在の価格が相対的に買いと売りのどちらに傾いているかということを示すインジケータだと思っていただきたい。

>>>Pivotインディケーターについての詳細はこちら<<<

Pivot(ピボット)というインディケーターは、MT4などを使っている方ならご存じの方は多いはずです。この記事では、このインディケーターは何を教えてくれるもので実際チャート上ではどのように使えばよいのかを解説していきます。Pivotインジケーター開発者は J・ウェルズ・ワイルダー氏 Pivotインジケーターを開発したのは、米国の投資法インストラクターとして有名なJ・ウェルズ・ワイルダー氏である。同氏は、このPivotばかりではなくRSI(Relative Strength Index )やATR(Average オシレーター系テクニカル分析をマスターしよう True Range)やDMI(Directional Movement Inde.

RSI以前の指標

オシレーター系指標で主に一定期間における価格の水準に着目して買われすぎや売られ過ぎを察知するRSIは価格の上げ幅と下げ幅の値幅ここに着目し上下動の力関係を示すものになる。 RSIはトレンド系指標の移動平均とか、後はダウ理論などに比べると その歴史は比較的浅いが、実はそれ以前にも RSIに似たテクニカル指標というのが存在した。それが サイコロジカルライン というものだ。

>>>FX本当のダウ理論はこちら<<<

RSIとサイコロジカルライの相違点とは

左側がRSI ポンド円の日足のチャート右側も同じくポンド円での日足のチャートでこちらは サイコロジカルライン を表示している 。MT4にはデフォルトで入っているインジケーターではないが、比較して見ていくという意味で表示した。このサイコロジカルラインは、パラメーター14にしており、RSIと同じにしている。これは、14日間もしくはローソク足14本の間で価格が上昇した日数と下落した日数から買い方と売り方どちらが強いのかを判断するというものである。例えば 8日間上昇した後に6日下落した場合は単純に買いの方が強いと判断することになる。

サイコロジカルラインの弱点

しかしこれではウィークポイントがすぐに見つかる。例えば8日上昇していたとしても、1日あたりの上昇幅が10 pips だったらその合計の値幅っていうのは80 pipsである。一方で下落していた日数というのが6日であった場合その6日が仮に1日あたり50 pips の下落幅があったとすれば、6日間で300 pips ということになってしまう。これで本当に買い勢いのほうが強いと言えるのかとなればそこには大きな疑問が残る。そこでこのウイークポイントを克服すべく立ち上がったのが ジェイムズワイルダー氏であり開発されたのがこの RSI というインジケーターである。

RSIの計算式

RSI計算式解説図「マックス岩本講義動画」より引用

では続いてRSI の計算式の説明をしていきたい。この計算式の意味は、一定期間の上げ幅と下げ幅ここに注目して上げ幅の合計を全変動幅(上昇幅と下落幅を足したもの)で割ってあげてその数値を比率で示したものがRSI だということである。つまりこれは一定期間の変動幅のうち、上げ幅が一体何パーセントなのかというのを分析する指標である。したがってRSIが50%を超えて推移していれば買い勢いが強く反対に50%下回っていれば売り勢いが強いと判断することができる。

価格の平均回帰性を示した確率分布図

分布図解説の図「マックス岩本講義動画」より引用

RSIに存在する平均回帰の法則

これはドル円の日足を対象とした 直近5年間における確率分布になる。パラメーターは14に設定されており、RSIの数値がどの水準にどれだけの割合で推移しているのかというのを日足を5年分 算出してみた。これを確認することによってRSIが本当にきちんとその役割を果たしているのかを測定することができる。RSIが買われすぎや売られすぎを察知しているのであれば当然平均回帰性があるはずである。平均とは一番突出している部分になる。平均回帰性はいったん大きく上振れた、また下振れた価格が平均値へ戻ろうとする性質のことをいう。平均回帰性があるのであればこの真ん中の50%あたりを 頂点として釣り鐘型の分布を描かなくてはならない。

RSIを違った視点から見ると

RSIの今までの活用方法

RSIの活用方法としては一般的には70%を超えると買われ過ぎだから売りとか30%を下回ったら売られ過ぎだから買いといった逆張りの戦略は一見すると非常に単純な発想にも思うが複数の角度からはじき出されたある意味では精密な手法である。ただ 、 その一方でその戦略にだけ使うというのは非常に短絡的で 無防備であるとも考えられる。70%や30%という水準に注目して仕掛けるということ自体は もちろん正解の一つではあるが、それだけに注目してしまうと理解不足になってしまう。

30%ラインと70%ラインを意識し過ぎた場合の失敗例

RSI30%70%ライン活用の失敗例「マックス岩本講義動画」より引用

ではこのように結果を見て、語るのは非常に簡単なんだが、これが仮にリアルタイムだったらどうだろうか。痛い経験の後の買いシグナルであるから直近2回負け続けて損失を被っているわけだからエントリーを渋っても仕方ない。買いと売りの勢いがどちらか一方に極端に偏るという現象はそう頻繁に発生するものではないので信憑性が高いと言いたいのは山々だが、だからこそダマシにあったときのダメージというのは口座残高的にもトレーダーの自身の記憶にも深く刻み込まれてしまう。苦い経験をすることがあるのは RSI に限ったものではないし、この事例の③のように上手く機能する局面があることももちろん事実である。

これがFXRSIの手法 買いと売りの勢い分岐点活用法だ

RSI50%ラインの活用法「マックス岩本講義動画」より引用

【限定公開】RSIの期間設定値を変更し、鬼カスタマイズする方法

RSIの期間、パラメーター、設定値の推奨期間、変更方法についての解説記事

テクニカル分析

RSIの期間、パラメーター、設定値の推奨期間、変更方法についての解説記事

オシレーター系テクニカル指標の代表格の一つであるRSI。

RSIの計算式、使用方法、ダイバージェンスといった初歩的な内容を理解されている方向けに、 RSIの期間・パラメーターの推奨設定、設定を鬼カスタマイズする方法についてまとめます。

とれろく

RSIの期間・パラメーター設定の考え方を学ぶと?

とれろく

RSIの開発者 J.ウェルズ・ワイルダー・ジュニアの推奨設定は 「14」

J.ウェルズ・ワイルダー・ジュニアの開発したテクニカル指標

RSI (Relative Strength Index:相対力指数)
ATR(Average True Range)
ADI(Average Directional Index)
パラボリック SAR

RSIの期間・パラメーターを9、14、50にした場合のチャート比較

RSIの期間、パラメーター設定値を50、14、9とした場合の比較画像

※クリックで拡大します。

RSI期間・パラメーター 50に設定

買われすぎである70、売られすぎである30へそもそも届かない。
→エントリーシグナルが発生しないため、このままではトレードに使用不可

RSI期間・パラメーター 14に設定

買われすぎである70、売られすぎである30へ程よく届く。
程よくエントリーシグナルが発生する為、このままトレードに使用可。

RSI期間・パラメーター 9に設定

買われすぎの70、売られすぎの0へ簡単に届きすぎ、相場の加熱感が不正確に
シグナル発生後も、その方向へ価格が強く動き、逆張りタイミングが早すぎて損をしがち

RSIは設定値「14」以外は総じて微妙なテクニカル指標へと成り替わります。

とれろく

もしかしてRSIの期間・パラメーターは「14」以外は不適切?

というと、実はそうではありません。RSIは他のパラメーターも使用することができます。但し、買われすぎ70、売られすぎ30という水準を見直す必要が生まれます。

なぜ水準を見直す必要が生まれるのか?これを理解するにはまず、なぜRSIの期間を50といった大きい値にすると「買われすぎの70、売られすぎの30」へ届かなくなるのか?この原因を知る必要があります。

RSIの期間・パラメーターを大きく取ると、70や30に届かなくなる理由について

RSIの計算式

RSIが買われすぎの70に届くチャート像

RSIの期間を14とした場合のチャート画像

RSIの期間を28、期間14と変わらない加熱感を示すチャート像

RSIの期間を28とした場合、設定値14との比較

RSIの期間を大きくすればするほど、持ち合い相場が生まれる

とれろく

逆にRSIの期間・パラメーターを短くしすぎると・・・

ここまでを踏まえると、RSIの期間を14以外にする場合、買われすぎの70、売られすぎの30という水準を見直す必要がある。ということが分かります。

RSIのオススメ設定値の目安

とれろく

より正確にRSIの期間に合わせ、買われすぎの70、売られすぎの30という水準を見直す方法

RSIの開発者 J.ウェルズ・ワイルダー・ジュニアの推奨設定である 「14」を基準にした場合、次のように計算を行い70、30という水準を変更することができます。

例)株式トレーダー、日足でRSIを期間28で使用する場合の計算例

①エクセルなどで日足14本の変化率を計算。

過去、150日分の1本目の始値~14本目の終値の増減率の平均値を計算
1日目 300円の株価が14日後に350円 50円÷300円=約16.6%
2日目 310円の株価が14日後に355円 45円÷310円=約14.5%
・・・以下150日分程度を計算し、増減率の平均値を計算 結果は約15%であった。

②エクセルなどで日足28本の変化率を計算。

過去、150日分の1本目の始値~28本目の終値の増減率の平均値を計算
1日目 300円の株価が28日後に400円 100円÷300円=約33.3%
2日目 310円の株価が28日後に385円 75円÷310円=約24.2%
・・・以下150日分程度を計算し、増減率の平均値を計算 結果は約25%であった。

③2つの変化率を利用し、70、30という水準の見直し。

RSIが14から28と期間が2倍になっているのであれば、変化率は15%の2倍の30%となっているはずです。しかし、実際は25%の変化率でした。

RSIの計算式

期間14の場合の買われすぎの水準(値は比率の目安)

RSI=値上がり幅 1 ÷(値上がり幅 1 + 値下がり幅0.42)=約70

期間28の場合

RSI=値上がり幅 1 ÷(値上がり幅 1 + 値下がり幅 0.42×30%÷25% )=66が買われすぎの水準として妥当

期間14の場合の売られすぎの水準(値は比率の目安)

RSI=値上がり幅 1 ÷(値上がり幅 1 + 値下がり幅2.33)=約30

期間28の場合

RSI=値上がり幅 1 ÷(値上がり幅 1×30%÷25% + 値下がり幅2.33)=33が売られすぎの水準として妥当

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